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A+H银行股的联动性研究 被引量:3

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摘要 选取6只A、H银行股的2007年9月25日至2009年11月9日期间的日收盘价,运用向量误差协整模型(VEC)进行计量分析,得出了存在协整关系的建设银行、交通银行和招商银行的长期均衡关系及负反馈机制,同时还得出了中国银行、中国工商银行和中信银行的VAR模型。
作者 黄丽双
出处 《技术与市场》 2011年第1期100-101,共2页 Technology and Market
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参考文献4

二级参考文献20

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共引文献21

同被引文献14

引证文献3

二级引证文献12

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