用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型
摘要
文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第1期19-20,共2页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(10572031)
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