期刊文献+

解扩散方程的隐-显格式和显-隐格式 被引量:1

Implicit-explicit Scheme and Explicit-implicit Scheme for Solving the Diffusion Equation
下载PDF
导出
摘要 构造了数值求解二维扩散方程的交替隐-显格式及显-隐格式,把现有的一维格式推广至二维,理论分析证明二维格式是无条件稳定的,该格式截断误差为O(Δt2+h2). Alternative explicit-implicit scheme and implicit-explicit scheme are proposed for numerically solving two-dimensional diffusion equation, which are generalized from one-dimensional scheme to two-dimension. Both two schemes are unconditionally stable and the truncation errors are O(△t2+h2).
出处 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2010年第6期551-553,557,共4页 Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金(10771065) 教育部聘请外国文教专家重点项目(2009年)
关键词 二维扩散方程 隐-显式格式 显-隐式格式 稳定性分析 two-dimensional diffusion equation implicit-explicit scheme explicit-implicit scheme stability analysis
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献9

共引文献7

同被引文献8

  • 1李玉立,金朝嵩.美式看跌期权定价的差分格式[J].重庆建筑大学学报,2004,26(4):110-114. 被引量:12
  • 2约翰.赫尔.期权、期货和其它衍生产品[M].张陶伟译.北京:华夏出版社,2000.
  • 3D.Y.Tangman, A.Gopaul, M.Bhuruth, A Fast High- Order Finite Difference Algorithm for Pricing American options, Journal of Computational and Applied Mathematics,2008,222(1): 17-29.
  • 4Daniel J. Duffy, Finite difference methods in financial engineering, John Wiley & Sons, Ltd,2006.
  • 5Friedman Avner, Partial Differential Equations of Parabolic Type, R.E. Krieger Pub. Co., 1983.
  • 6Black Fand, Scholes M, The pricing of options and corporate liabilities[J], J. Political Economy, 1973, 81:637-59.
  • 7张德飞,崔向照,赵金娥.美式看跌期权的加权有限差分法[J].云南民族大学学报(自然科学版),2010,19(3):166-169. 被引量:4
  • 8王丽萍,许作良,马青华,乔海英.美式看跌期权定价的两种有限差分格式[J].数学的实践与认识,2012,42(24):33-38. 被引量:3

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部