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双随机风险模型的罚金折现函数

Discounted Penalty Function of Doubly Stochastic Risk Models
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摘要 在假设保费收取过程和索赔过程都为复合Poisson过程的前提下推导出Gerber-Shiu罚金折现函数所满足的方程. On the assumption that both the premium - receiving process and the claim process are compound Poisson processes,the Gerber- Shiu discounted penalty function to satisfy the equation is obtained.
作者 李志英
机构地区 绍兴文理学院元培学院
出处 《绍兴文理学院学报》 2010年第10期36-38,共3页 Journal of Shaoxing University
关键词 复合POISSON过程 破产时刻 破产概率 罚金折现函数 compound Poisson process ruin time ruin probability discounted penalty function
分类号 F840.021 [经济管理—保险]
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参考文献9

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共引文献60

绍兴文理学院学报
2010年 第10期

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