摘要
作为基础数学在经济运动规律分析预测方面的应用,将 M arkov 过程理论,应用于股票交易市场,对股价综合指数的涨(跌)幅度,进行状态分类,建立起对市场运行周期、稳态概率、稳定程度、投资利润等的分析预测模型,并利用这一模型对上海证券交易所股价综合的部分历史数据作了相应的分析,得到了较为理想的结果。
Based on theory of M arkov processes, a m odelofanalysis and forecast for buying and selling ofstocks is set up. Actual forecast and analysis has show ed that the m odel given w ill obtain the satisfactoryresult.
出处
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
1999年第4期301-304,共4页
Journal of Northwest University(Natural Science Edition)
关键词
股价指数
预测模型
股市分析
马氏过程
M arkov processes
transition probability
stock price index
forecast m odel