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中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型被引量：52

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摘要本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ模型和ＧＪＲ模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动具有非凡的预测能力，它明显地优于随机游动模型，但ＧＪＲ

作者魏巍贤周晓明

机构地区厦门大学金融研究所中共陕西省委办公厅

出处《预测》 CSSCI 1999年第5期47-49,共3页 Forecasting

关键词中国股票市场波动预测非线性 GARCH 模型

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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1999年第5期

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