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时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型 被引量：3

Limit Distribution of L_1-estimators for Time Series:Stationary Antoregressive Models
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摘要 时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的．这些估计量的许多性质都被研究过．然而，仍有一些基本问题有待解决．本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布． L1-estimation for time series is very important. Some properties of these estimators have been studied. However, some basic problems on this subject are left open. In this paper, we derive the limit distribution of the L1-estimators for stationary autoregressive models.
作者 王立洪 王金德
机构地区 南京大学数学系
出处 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 1999年第5期905-912,共8页 Acta Mathematica Sinica：Chinese Series
基金 国家自然科学基金 江苏省自然科学基金
关键词 极限分布 自回归模型 时间序列模型 L1估计量 L_1-estimators, Limit distribution, Stationary, Autoregressive models
分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计] O212.1 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献5

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同被引文献30

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引证文献3

二级引证文献2

数学学报（中文版）
1999年 第5期

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