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AR模型的贝叶斯分析及其应用
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摘要
在经济时间序列分析中,AR模型作为自回归移动平均序列模型的一个特殊情况,应用最为广泛。在结合贝叶斯参数估计方法的前提下,分析介绍时间序列AR模型的条件似然函数以及相关模型参数的共轭先验分布,并在此基础上,重点研究了正态-伽马先验分布情况下该模型的贝叶斯推断理论,再通过选取江苏省的进出口的相关样本数据,运用WINBUGS软件进行AR模型的实证应用分析。
作者
周乾
机构地区
南京财经大学经济学院
出处
《经济研究导刊》
2011年第2期15-16,共2页
Economic Research Guide
关键词
AR模型
贝叶斯推断
先验分布
MCMC
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
引文网络
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经济研究导刊
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