AR模型的贝叶斯分析及其应用

在经济时间序列分析中,AR模型作为自回归移动平均序列模型的一个特殊情况,应用最为广泛。在结合贝叶斯参数估计方法的前提下,分析介绍时间序列AR模型的条件似然函数以及相关模型参数的共轭先验分布,并在此基础上,重点研究了正态-伽马先验分布情况下该模型的贝叶斯推断理论,再通过选取江苏省的进出口的相关样本数据,运用WINBUGS软件进行AR模型的实证应用分析。