基于随机利率模型的零息债券定价方法研究

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摘要债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一。本文对三种随机利率模型的优劣作了比较,并在此基础上,讨论了零息债券的定价,给出了Vasicek模型和CIR模型的解析解,同时讨论了Hull-White模型的数值方法。

作者谌雪莺黄宜平

机构地区天津财经大学

出处《中小企业管理与科技》 2011年第3期93-94,共2页 Management & Technology of SME

基金教育部人文社科项目"可转换债券的估值方法"(06JA63004) 国家自然科学基金项目(10771158)的资助

关键词 VASICEK模型 CIR模型 HULL-WHITE模型零息债券

参考文献7

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中小企业管理与科技

2011年第3期

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