摘要
在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.
In the complete markets,the pricing formula of the innovative reset options with power payoff at the time of maturity was obtained by using the methods of martingale and stochastic analysis,when the bond price B（t） is the function of t.
出处
《经济数学》
北大核心
2010年第4期33-37,共5页
Journal of Quantitative Economics
基金
国家自然科学基金资助(10871064)
关键词
创新重置期权
幂型支付
等价鞅测度.
the innovative reset options
power payoff
equivalent martingale measure
