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保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型构建
被引量：
1
Two Type-insurance Excess of Loss Reinsurance Risk Models of Premium Compounded Collection
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摘要
在经典风险模型的研究中,单位时间所收到的保单数相同,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保单是一个随机变量。运用经典风险模型的研究方法,分析和探讨了保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型,并得到了模型的破产概率的一个上界和最终破产概率和Lundberg不等式的一般表达式。
作者
莫曲平
机构地区
中南大学数学科学与计算技术学院
湖南商务职业技术学院
出处
《湖南财经高等专科学校学报》
2010年第6期69-71,共3页
Journal of Hunan Financial and Economic College
关键词
混合风险模型
超额赔款再保险
破产概率
分类号
F840.4 [经济管理—保险]
引文网络
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