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小波变换在金融时间序列中的应用 被引量:1

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摘要 文章从理论上分析了小波变换及其去噪原理,并建立小波去噪模型对金融时间序列进行去噪,并用上证指数和深圳综指两年的日收益数据进行实证分析,结构表明小波函数对金融时间序列进行去噪是非常有效地。
作者 张洪哲
出处 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2010年第12期72-73,共2页 Productivity Research
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参考文献4

二级参考文献37

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引证文献1

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