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AR-GARCH模型在股票市场的应用
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摘要
本文介绍了AR-GARCH模型,以及当前国内外的研究情况,并利用此模型对从2003年1月7日到2010年11月19日的上证指数进行实证分析.结果表明,在股票价格序列中普遍存在的尖峰厚尾现象在上证指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且AR-GARCH模型可以很好的拟合股指收益率波动情况.
作者
辛海明
机构地区
中山大学新华学院
出处
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2011年第2期99-100,共2页
Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
关键词
AR-GARCH模型
广义自回归条件异方差
收益率
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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