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股市跳跃点对股票价量变化的影响分析 被引量:1

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摘要 本文利用异常值剔除的方法,寻找出股市收益率的跳跃点后,以此为虚拟变量,建立多元回归模型分析跳跃点对股票日后价格和成交量变化的的影响,结果表明:跳跃点对收益率的影响大约有两天,跳跃点的收益率引起日后收益率的反向变化;跳跃点的成交量对日后成交量的影响大小是逐天递减的,而且这种负向的影响会持续三天到五天。
作者 秦磊
出处 《商业时代》 北大核心 2011年第7期60-61,共2页 Commercial
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参考文献7

二级参考文献9

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