摘要
本文利用二元非对称ＡＲＣＨ（１）模型对我国深沪股市中非对称信息的互相传播作用进行了初步探讨。
In this paper, we analyze the effect of asymmetric information contagion between the Shen and Hu stock markets by use of the bivariate asymmetric ARCH(1) model.
出处
《预测》
CSSCI
1999年第6期30-32,共3页
Forecasting
关键词
非对称信息
GARCH
模型
股票市场
信息传播
asymmetric information
multivariate GARCH model
full rank linear transformation
