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两险种泊松风险模型的破产概率及推广 被引量:1

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摘要 文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第5期21-22,共2页 Statistics & Decision
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参考文献6

二级参考文献19

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共引文献166

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