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Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用 被引量：1

An Application of Malliavin Calculus to Optimal Portfolio with Downside Constraints
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摘要 对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略. The model of optimal portfolio with downside constraint is extended.In the case of market parameters evolving in time,the optimal portfolio strategy with downside constraint is characterized by the technique of Malliavin calculus.
作者 胡慧敏 费为银 鲍品娟
机构地区 安徽工程大学数理学院
出处 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期115-119,共5页 Journal of Donghua University(Natural Science)
基金 国家自然科学基金资助项目(10826098) 安徽省自然科学基金资助项目(090416225) 安徽省高校自然科学基金重点资助项目(KJ2010A037) 安徽工程大学青年科研基金资助项目(2008YQ035)
关键词 效用函数 投资策略 下方约束 Clark公式 Malliavin导数 utility function optimal portfolio downside constraint Clark＇s formula Malliavin derivative
分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]
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引证文献1

二级引证文献1

东华大学学报（自然科学版）
2011年 第1期

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