摘要
用偏微分方程的方法,研究子公司是否违约,对母公司的股票期权的定价的影响问题.在跳扩散的前提假设下,利用结构化方法,考虑当子公司违约时,母公司股票期权的可提前到期性,分时段进行分析,并给出了母公司期权定价的数学模型和解的表达式.
In this paper, by the method of partial differential equation, we study the pricing problems of the stock option when the subsidiary corporation defaults. With. the jump-diffusion assumption, the acceleration of maturity of the option will be considered. The stock option of the time-interval has been analyzed by the structured form method. The mathematical model of the the stock option and the expression of the solution are obtained.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第6期48-56,共9页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题
上海师范大学原创与前瞻性预研项目(2007CB814903)
上海师范大学科研项目(S30405
SK200812)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
上海市计算数学重点学科
