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条件三阶中心矩的局部线性估计(英文)

Local Linear Estimation of Conditional Third Central Moment
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摘要 本文给出了条件三阶中心矩的局部线性估计, 并研究了估计的条件偏差和方差. 本文利用广义交叉核实法(GCV)进行窗宽选择. 我们通过模拟说明了该估计的实用性. In this paper,we propose a local linear estimator for conditional third central moment.The asymptotic bias and variance are derived.General cross validation（GCV） is recommended for bandwidth selection.A simple simulation study is carried out to illustrate the usefulness of the proposed method.
作者 房云 於州
机构地区 华东师范大学金融与统计学院
出处 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第1期72-80,共9页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
基金 supported by National Social Science Foundation(08CTJ001)
关键词 渐近性质 窗宽选择 条件三阶中心矩 局部线性估计 Asymptotic properties bandwidth selection conditional third central moment local linear estimator.
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
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应用概率统计
2011年 第1期

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