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VAR方法及测定方法简介
被引量：
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摘要
本文介绍了VAR风险管理技术以及三种测定方法历史模拟法、方差—协方差分析方法(Var—Cov),蒙特卡拉罗模拟方法(Monte—Carlo)。同时对对VAR方法的特点和应用进行了说明。
作者
刘旭翀
常雯
湛辉
机构地区
电子科技大学自动化工程学院
安徽财经大学统计与应用数学学院
西南财经大学金融学院
出处
《现代营销（下）》
2011年第3期154-154,共1页
Marketing Management Review
关键词
VAR值
历史模拟
方差—协方差
蒙特卡洛模拟
收益率
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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现代营销（下）
2011年 第3期
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