摘要
研究了Fourier变换在偏微分方程求解中的应用:将Black-Scholes微分方程转化为一类偏微分方程边值问题,通过Fourier变换求解该方程,推出了欧式期权的解析定价公式——B-S公式。
The paper studies the application of Fourier transformation to solutions of partial differential equations.The Black-Scholesequations are transformed into a class of partial differential equations boundary value problem.The equation is solved by Fouriertransform,the analytical pricing formula of the european options——B-S Formula was gotten finally.
出处
《上海第二工业大学学报》
2011年第1期29-33,共5页
Journal of Shanghai Polytechnic University
基金
山西省自然科学基金资助项目(No.2007011008)
太原科技大学教学研究项目(No.2007JK64)资助
