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基于连接函数的相关性度量

Measures of Dependence with Copulas
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摘要 列出了几种不同含义的相关系数以及用连接函数计算这些相关系数的方法,并就使用相关系数时所存在的问题及评价的标准做了一些注记。 In this paper,we discuss several new measurements on dependence and list formulas on how to calculate these new measurements using Copulas.Morever,we also give some rules on how to evaluate these new measurements.
作者 盛世明
机构地区 上饶师范学院
出处 《上饶师范学院学报》 2010年第6期9-12,26,共5页 Journal of Shangrao Normal University
关键词 相关性 尾部相关性 连接函数 Dependence tail dependence copulas
  • 相关文献

参考文献2

  • 1R.B.Nelson. An Introducation to Coptdas[M], New York: Spring, 1999.
  • 2D. Hoffding. Massstabinvariante Korrelationstheorie[J], Schriften des Mathenkatischen Seminars und des Instituts fur Angewandte Mathe-matik de Universitat Berlin. 1940,5(3) : 181-233.

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