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外汇期权实务操作的若干问题

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摘要主要阐述外汇期权类产品在金融业实务中的一般处理方法,包括外汇期权的报价方式和波动率曲面上的插值方法.特别地考虑到期权交易的T+2特点,修正了普通外汇期权定价中的贴现因子.最后说明了外汇期权价值的两种报价表示方式.

作者雷丽平巩永丽

机构地区浙江艺术职业学院

出处《长沙大学学报》 2011年第2期98-100,共3页 Journal of Changsha University

关键词风险逆转波动率价差蝶形效应外汇期权波动率曲面

分类号 O29 [理学—应用数学] F22 [经济管理—国民经济]

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2011年第2期

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