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基于CVAR模型的风险度量 被引量:3

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摘要 CVAR与VAR相比,显得更加精确和有效,可以说是VAR风险测量方法的加强版和升级版。文章将介绍CVAR模型定义、如何计算条件在险价值、CVAR参数选择、条件在险价值性质分析以及CVAR与VAR优劣势的比较等知识,使读者对CVAR模型这一风险度量方法有一个初步的了解。
作者 王亮
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第8期164-166,共3页 Statistics & Decision
关键词 VAR CVAR 风险管理
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献6

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共引文献7

同被引文献22

引证文献3

二级引证文献3

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