不成比例交易费模型解的讨论

本文主要考虑了在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,对不成比例交易费在不允许卖空和借贷的情况下建立了一种基于极大极小准则的投资组合选择模型;并对其解进行分析讨论,给出了模型求解的具体方法。