摘要
对于国际油价波动的市场有效性问题,主流经济学与经济物理学一直都存在着截然不同的研究分歧。为了融合这些分歧,本文首先构建了一个MF-DFA模型,采用国际三大原油现货价格指数的周频率数据,并从油价序列的自相关性和外部市场的投机性因素出发,深入考察国际能源市场油价波动的有效性及可预测性。
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2011年第5期129-135,23,共8页
Finance & Trade Economics
基金
浙江省哲学社会科学基金重点项目(10CGJJ01Z)
中国博士后科学基金(20090460464)
浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江工商大学金融学)重点项目
浙江省重点学科(浙江工商大学产业经济学)
浙江工商大学现代商贸研究中心招标课题(10JDSM12YB)等项目的阶段性成果