摘要
本文提出了股票投资组合的两阶段优化法:第一阶段,从基本分析入手,通过定性与定量分析两方面,选出具有投资价值的行业及个股,再据股票的期望收益率和风险,求出Sharp ratio,并结合分散风险的潜力,确定股票投资组合;第二阶段,建立动态最优投资组合的规划模型,动态确定投资组合中各股票权重。数值试验表明,将两阶段优化法应用于具体实例中,具有较好的实践效果。
出处
《商业时代》
北大核心
2011年第14期59-61,共3页
Commercial
基金
南通大学教学成果培育建设项目(基于实践能力的数学应用人才培养体系构建)
2009年南通大学校级课程建设项目(概率论与数理统计)
南通大学2009年教学研究课题(2009B05)
南通大学杏林学院2010年度教育教学研究项目(指导金融统计专业(杏)学生进行探索学习的研究)
2010年度南通大学杏林学院科研基金"概率统计(杏)课程整合的应用性研究"
