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VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究 被引量:1

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摘要 VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
作者 秦松涛
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第10期23-25,共3页 Statistics & Decision
基金 湖南省教育厅基金资助项目(070524)
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参考文献8

二级参考文献31

共引文献33

同被引文献6

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