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浅析VaR测量模型对金融市场的度量

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摘要 VaR风险度量是豆前国内外金融界度量风险普遍使用的评估方法。本文简要阐述了V壤测量模型度量金融市场风险的优缺点及今后我国风险管理理论研究和金融界领域的研究方向。
作者 方为
机构地区 核工业地质局三
出处 《时代经贸》 2011年第10期176-176,共1页 TIMES OF ECONOMY & TRADE
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参考文献3

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