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FF三因子模型在上海A股市场实证分析
被引量：
6
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摘要
FF三因子模型是资本资产定价的重要模型,自提出以来受到了学界多方面的支持与挑战。本文针对该模型在上海A股市场的适用性进行了实证分析。结果表明:市场超额收益率因子高度显著,市值(Size)因子次之,最后是账面市值比(BE/ME)因子,FF三因子模型在上海A股市场基本是适用的。
作者
吴强
机构地区
中南林业科技大学涉外学院
出处
《金融经济（下半月）》
2011年第6期100-101,共2页
关键词
三因子模型
收益率
账面市值比
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
引文网络
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金融经济（下半月）
2011年 第6期
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