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上市公司违约率信用监测模型研究
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摘要
根据我国上市公司违约的条件,创新地将违约风险引入到上市公司信用风险的研究中,建立了上市公司违约率信用监测模型,采用多元GARCH-M模型对上市公司股票回报的波动率进行估计,运用违约率信用监测模型获得公司的违约概率来分析判断其内在的信用风险,起到早期预警的作用。
作者
李赟
机构地区
山西财经大学
出处
《中国物价》
2011年第6期40-42,共3页
China Price
关键词
信用风险
上市公司
GARCH—M模型
违约距离
违约率
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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