摘要
讨论了股票价格过程遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。
The pricing question of Asian geometric option of stock prices driven by exponential Ornstein-Uhlenback process is discussed.By the martingale methods,the pricing formula of Asian geometric average options with fixed strike price are obtained.
出处
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2011年第3期258-260,共3页
Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition
基金
宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20)
宿州学院硕士科研启动项目(2008yss20
2008yss23)