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股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价 被引量：1

Pricing of Asian Geometric Option Driven by Ornstein-Uhlenback Process
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摘要 讨论了股票价格过程遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。 The pricing question of Asian geometric option of stock prices driven by exponential Ornstein-Uhlenback process is discussed.By the martingale methods,the pricing formula of Asian geometric average options with fixed strike price are obtained.
作者 刘兆鹏 张增林
机构地区 宿州学院数学与统计学院
出处 《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2011年第3期258-260,共3页 Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition
基金 宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20) 宿州学院硕士科研启动项目(2008yss20 2008yss23)
关键词 几何型亚式期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 鞅方法 Asian geometric average options Ornstein-Uhlenback process martingale method
分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献49

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共引文献73

同被引文献8

引证文献1

二级引证文献1

重庆工商大学学报（自然科学版）
2011年 第3期

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