摘要
把Kou提出的双指数跳扩散模型延伸到混合双指数跳扩散模型,考虑了奇异期权的定价,给出了混合双指数跳扩散模型下回望期权和障碍期权的Laplace变换的显式表达公式,并给出了一些数值计算。
We have extended the double exponential jump-diffusion model proposed by Kou to the mixed double exponential jump-diffusion model and discussed the exotic option pricing.The Laplace transforms of look back options and barrier options are given.We also give some numeral results.
出处
《苏州科技学院学报（自然科学版）》
CAS
2011年第2期1-4,共4页
Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）
基金
江苏省普通高校研究生创新计划(CX09B-017Z)
江苏省普通高校自然科学基金资助项目(10KJB110010)
苏州科技学院院基金资助项目
关键词
跳扩散过程
混合双指数分布
依赖路径的期权
jump-diffusion process
mixed double exponential distribution
path-dependent option
