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我国银行间国债收益率曲线主要影响因素研究 被引量:1

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摘要 本文使用银行间不同到期期限的国债交易价格数据,利用Nelson-Siegal Svensson方法构建了我国银行间国债收益率曲线。在此基础上,本文探讨了货币政策变量和宏观经济变量对国债收益率变化的影响。
作者 杨艳林
出处 《市场经济与价格》 2011年第6期33-36,共4页 GD-HK-MO Market & Price
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