摘要
研究股票价格的模型，对上海及深圳证券交易所１９９７ 年和１９９８ 年全年的综合指数和成份指数进行了分析研究，对模型进行了实证研究，估计了参数，最后作了模拟分析。
The stock price modeling is studied on the basis of comprehensive and composition indexes at Shanghai and Shenzhen stock Exchange Offices from Jan.1997 to Dec. 1998.An emprivical research is made on this model with its,parameters estimated and a simulate analysis made.
出处
《甘肃科学学报》
1999年第4期22-25,共4页
Journal of Gansu Sciences
关键词
综合指数
成份指数
波动率
中国
股票价格模型
geometric Brown motion
composition index
synthetical index
volatility
