未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现

目前,在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,链梯法应用流量三角形评估未来赔款进展模式,将随机性模型和链梯法结合起来就得到随机链梯法。其中,对于非参数随机链梯法已有深入的研究,该方法直接对传统链梯法的假设步骤建立随机模型,而且没有具体的赔款额分布假设。这种度量估计的不确定性,对准备金负债评估的准确性和充足性具有重要的参考价值。文章利用Mack模型得到了未决赔款准备金的预测均方误差,并通过数值例子进行了说明。