约束线性回归模型的一种新的可容许估计

A new class of biased admissible estimation in the restricted liner regression model

目的对于带约束的线性回归模型,y=Xβ+e,E(e)=0,cov(e)=σ2V,V>0,Rβ=0,给出了回归系数的有偏估计βR*(K)=(KM+I)-1βR*其中K=diag(k1,k2,…,kp)。方法应用比较的方法。结果与结论求出了在均方误差意义下βR*(K)优于β*R的条件,并讨论了其可容许性。

Aim To give a new biased estimation β＊R（K）=（KM＋I）-1β＊R,where K=diag（k1,k2,…,kp） to restricted liner regression model y=Xβ＋e,E（e）=0,cov（e）=σ2V,V0,Rβ=0.Methods Comparison method is used.Results and Conclusion The conditions in which β＊R（K）=（KM＋I）-1β＊R and β＊R（K） is superior to β＊R in terms of mean square error are obtained,and their admissible estimations are discussed as well.