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基于上证指数的中国股市ARCH效应实证分析
被引量：
2
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摘要
本文选取2001年-2011年的上证指数每日收益率数据，利用在计量经济学领域中常常用于金融时间序列的波动性分析的ARCH族模型，对中国股市是否存在ARCH效应进行实证检验，浅析中国股市的波动性特征及其原因。
作者
杨惟舒
机构地区
四川大学经济学院
出处
《商情》
2011年第20期22-22,180,共2页
关键词
上证指数
ARCH效应
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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