摘要
讨论了多维平稳时间序列均值向量和协方差函数的极限性质,并在多维移动平均(VMA)情况下,给出了最佳线性预报的误差估计。
In this paper, we discuss the properties of multivariate stationary and covariance function demonstrate the eatimation of best linear predictors time series. time series about the mean for multivariate stationary
出处
《佛山科学技术学院学报（自然科学版）》
CAS
2011年第3期15-17,共3页
Journal of Foshan University(Natural Science Edition)
基金
韶关学院科研基金资助项目(20091501)
