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基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究

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摘要 文章采用四个市场指数建立以来至2010年12月30日止,运用传统的最小二乘法和改进的自回归条件异方差模型(GARCH),从A股市场指数的波动性入手,研究四个市场收益率的特征,对指数序列的分布、序列的平稳性和异方差进行检验,从而对A股市场指数的波动有更深刻的认识和把握。
机构地区 江西理工大学
出处 《会计之友》 北大核心 2011年第20期69-71,共3页 Friends of Accounting
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参考文献9

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