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基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型 被引量:3

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摘要 文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。
作者 王波 高岳林
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第14期52-55,共4页 Statistics & Decision
基金 国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
  • 相关文献

参考文献9

二级参考文献35

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共引文献60

同被引文献15

引证文献3

二级引证文献1

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