一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型被引量：1

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摘要文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。

作者彭朝晖甘柳晏小兵

机构地区长沙理工大学经济管理学院湖南商学院财政与金融学院长沙理工大学数学与计算科学学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期48-51,共4页 Statistics & Decision

基金湖南省自然科学基金资助项目(08JJ3007) 湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008) 湖南省高等学校科研基金资助项目(09C113)

关键词双险种复合Poisson-Geometric 模型

分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]

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