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无套利均衡分析在资产定价中的应用分析
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摘要
无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会,则市场处于不均衡状态,而投机者就会进行无风险套利。使市场达到均衡。市场一旦均衡,套利机会就会消失。本文主要在APT模型和期权等几个方面来运用无套利均衡分析对资产进行定价分析。
作者
龚新龙
机构地区
黄石理工学院经济与管理学院
出处
《商情》
2011年第28期30-31,共2页
关键词
无套利均衡
APT
期权
分类号
F840 [经济管理—保险]
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