基于多元线性回归模型参数估计的等价性证明

在多元线性回归模型参数估计中,采用普通最小二乘法,必须在遵循经典的假定的条件之下才具有良好的性质,在违背基本假定的情况下,比如存在异方差和序列相关时,最小二乘法将不再是最佳的线性无偏估计量。而在放宽经典的假设之下,应用极大似然估计法和矩估计法仍然得到了与普通最小二乘法相同的结果。