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常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究

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摘要在考虑利率因素、再保险因素情况下,研究了理赔与保费为稀疏过程的复合风险模型,得到了该模型下保险公司稳定经营的必要条件;并通过构造鞅的方法,得到了此模型的破产概率的一个上界.

作者乔克林李萍侯致武

机构地区延安大学数学与计算机学院

出处《信息系统工程》 2011年第9期114-115,117,共3页

基金陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914) 延安大学教改项目(YDJG10-02))

关键词利率破产概率调节系数鞅方法

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F840.3 [经济管理—保险]

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2011年第9期

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