回顾看涨幂期权的定价

Review of the Options Pricing Power Bullish

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摘要根据风险中性定价原理,借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布,给出了回顾看涨幂期权的定价公式. According to the risk-neutral evaluation principle, the pricing formulas for review of the options pricing is derived by the distribution function of double barrier hitting time of a geometric Brownian motion.

作者付桐林麻作军

机构地区陇东学院数学与统计学院

出处《兰州工业高等专科学校学报》 2011年第5期1-3,共3页 Journal of Lanzhou Higher Polytechnical College

基金国家自然科学基金(71061012)

关键词几何Brown运动 BROWN运动风险中性概率测度期权逆Gauss分布 the geometric Brownian motion Brownian motion risk neutral probability measure options inverse Gauss distribution

分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]

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