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跳-扩散模型下一类房产期权模型及计算分析 被引量：3

The pricing model and numerical analysis for a kind of real estate option in jump-diffusion model
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摘要 假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼"以租代售"的实例为背景,在Black-Scholes框架下建立了实物期权定价的偏微分方程模型,推导出相应的二叉树格式离散模型,并进行数值模拟和参数分析,结果表明该模型较扩散模型更接近实际市场. The author investigates the installment call options pricing of real estate in jump-{diffusion} model.Under the background of ＂consignment to rent＂ of xi＇ao center office in Beijing,this {paper} establishes the real estate option pricing of partial differential equation model under the framework of Black-Scholes,and deduces the corresponding binary tree format,discrete model numerical simulation and parameter analysis.The results show that the jump-diffusion model is closer to the real market than the diffusion model.
作者 王志焕 林建伟
机构地区 华侨大学数学科学学院 莆田学院数学系
出处 《扬州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期23-26,共4页 Journal of Yangzhou University：Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金资助项目(11001142) 华侨大学科研基金资助项目(09hzr24)
关键词 跳-扩散模型 房产期权 偏微分方程 二叉树方法 jump-diffusion model real estate options partial differential equations binary tree method
分类号 O29 [理学—应用数学] F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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共引文献30

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引证文献3

扬州大学学报（自然科学版）
2011年 第3期

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