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基于沪深300股指期货套期保值比率计算实证研究 被引量:1

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摘要 本文基于沪深300股指期货推出一年多以来的数据,分别用OLS、VAR、VECM以及BEKK-GARCH、DVEC-GARCH模型,对股指期货套期保值比率计算进行了实证研究,并对不同模型的套期保值效果进行了比较。通过实证结果可以得知,不论是样本内还是样本外,固定套期保值模型中的VECM模型和VAR模型的套期保值效果都是最好的;而看似华丽的时变套期保值模型并未显现出优势。
机构地区 宁波大学商学院
出处 《科技经济市场》 2011年第9期19-23,共5页
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参考文献5

二级参考文献19

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共引文献79

同被引文献4

引证文献1

二级引证文献2

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