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基于ARMA模型的我国国内生产总值的预测研究 被引量:9

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摘要 本文应用时间序列的ARMA模型对剔除价格因素的我国历年实际GDP序列进行实证研究,得出我国GDP的回归模型,并依次预测我国2011年实际GDP和名义GDP。
作者 王若羽
出处 《商场现代化》 2011年第16期152-152,共1页
关键词 ARMA模型 GDP 预测
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献4

  • 1BoxGeorgeEP时间序列分析:预测与控制(第三版)[M].北京:中国统计出版社.1997.
  • 2Marquardt D W.An Lgorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters[J].J.soe. Ind. Appl. Math,1963, (11 ).
  • 3Gill P E,Murray W,Wright M H.Practical Optimization[M].New York-London: Academic Press In.,1981.
  • 4顾岚.时间序列分析在经济中的应用[M].北京:中国统计出版社,1998..

共引文献18

同被引文献43

引证文献9

二级引证文献22

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