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新型二叉树模型在算术平均亚式期权中的应用
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摘要
亚式期权是一种奇异期权,很难对其精确求解。基于模型选择的合理性,使用了新方法来计算平均值,然后利用了新型的二叉树模型对算术平均亚式期权进行近似计算,得到了比较理想的结果。
作者
徐鹏
机构地区
重庆大学数学与统计学院
出处
《商场现代化》
2011年第5期151-152,共2页
关键词
亚式期权
二叉树模型
期权定价
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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